INDIKATOR PERDAGANGAN MATEMATIKA

Metode perdagangan matematika memberikan pandangan objektif tentang aktivitas harga. Metode ini membantu Anda membangun pandangan pada arah harga dan penentuan waktu, mengurangi rasa takut dan menghindari perdagangan berlebihan (overtrading). Selain itu, metode ini cenderung memberikan sinyal pergerakan harga sebelum terjadinya pergerakan harga di pasar.

Alat bantu yang digunakan oleh metode perdagangan matematika adalah rata-rata bergerak dan osilator. (Osilator adalah alat bantu perdagangan yang menawarkan indikasi ketika sebuah mata uang dibeli secara berlebihan (overbought) atau dijual secara berlebihan (oversold)). Meskipun ada indikator matematika yang tak terhitung jumlahnya, di sini kita akan membahas yang paling penting saja.

1. Rata-Rata Bergerak Sederhana dan Eksponensial (Simple and Exponential Moving Average/SMA - EMA)
2. Konvergensi-Divergensi Rata-Rata Bergerak (Moving Average Convergence-Divergence/ MACD).
3. Pita Bollinger (Bollinger Bands)
4. Sistem Parabola, Berhenti dan Berbalik (The Parabolic System, Stop-and-Reverse/SAR)
5. Indeks Kekuatan Relatif (Relative Strength Index/RSI)

Rata-Rata Bergerak (Moving Average)

Rata-rata bergerak adalah rata-rata kumpulan harga bergerak yang dihitung selama beberapa hari tertentu. Rata-rata bergerak memudahkan untuk memvisualisasikan kecenderungan pasar karena menghilangkan – atau setidaknya meminimalkan – gangguan statistik harian. Ini adalah alat bantu umum dalam analisis teknis dan digunakan sendirian atau sebagai osilator.

Ada beberapa jenis rata-rata bergerak, tapi kita membicarakan dua jenis saja: rata-rata bergerak sederhana (simple moving average - SMA) dan rata-rata bergerak eksponensial (exponential moving average - EMA).

1. Rata-Rata Bergerak Sederhana (Simple Moving Average - SMA)
   • Definisi
     Rata-rata bergerak sederhana adalah nilai tengah data harga aritmetika. Nilai ini dihitung dengan menjumlahkan setiap harga interval dan membagi jumlah tersebut dengan jumlah interval yang dicakup oleh rata-rata bergerak. Misalnya, menambahkan harga penutupan instrumen selama 25 hari terkini dan kemudian membaginya dengan 25 akan memberi Anda rata-rata bergerak 25 hari.
     Meskipun harga penutupan harian adalah harga yang paling umum digunakan untuk menghitung rata-rata bergerak sederhana, rata-rata itu juga dapat didasarkan pada tingkat kisaran tengah atau pada rata-rata harian harga tertinggi, terendah, dan penutupan.
   • Keuntungan
     Rata-rata bergerak adalah alat bantu pemulusan yang menunjukkan kecenderungan dasar pasar.
     Ini adalah salah satu cara terbaik untuk mengukur kekuatan kecenderungan jangka panjang dan kemungkinan bahwa kecenderungan itu akan berbalik. Ketika rata-rata bergerak sedang menuju ke atas dan harga ada di atasnya, sekuritas berada dalam kecenderungan naik. Sebaliknya, rata-rata bergerak miring ke bawah dengan harga di bawahnya dapat digunakan untuk mengisyaratkan kecenderungan turun.
   • Kerugian
     Indikator ini adalah pengikut alih-alih pemimpin. Isyarat yang diberikannya terjadi setelah pergerakan, kejadian, atau kecenderungan baru dimulai, bukan sebelumnya. Oleh karena itu dapat menyebabkan Anda untuk terlambat memasuki perdagangan.
     Indikator ini dikritik karena memberi bobot yang sama untuk setiap interval. Beberapa analis percaya bahwa bobot yang lebih berat harus diberikan kepada aksi harga yang lebih baru.
   • Contoh
     Anda dapat melihat dari diagram di bawah ini contoh dari dua rata-rata bergerak sederhana - 5 hari (Merah), 20 hari (biru).
     
2. Rata-Rata Bergerak Eksponensial (Exponential Moving Average - EMA)
   Rata-rata bergerak eksponensial (EMA) adalah rata-rata data harga terbobot yang menempatkan bobot lebih tinggi pada titik data terbaru.
   • Karakteristik
     Pembobotan yang diterapkan pada harga yang paling baru tergantung pada periode rata-rata bergerak tertentu. Semakin pendek periode EMA, semakin banyak bobot yang akan diterapkan ke harga yang paling baru.
     EMA dapat ditentukan dengan dua cara: sebagai EMA berbasis persentase, ketika analis menentukan bobot persentase dari harga periode terakhir, atau EMA berbasis periode, ketika analis menentukan durasi EMA, dan bobot setiap periode dihitung dengan rumus. EMA berbasis periode lebih umum digunakan.
   • Keuntungan Utama dibandingkan dengan SMA
     Karena memberikan bobot terbesar pada observasi paling baru, EMA memungkinkan pedagang teknis untuk bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga terbaru.
     Tidak seperti Rata-Rata Bergerak Sederhana (Simple Moving Average - SMA), setiap harga sebelumnya pada rangkaian data digunakan dalam perhitungan EMA. Ketika dampak titik data yang lebih lama berkurang dari waktu ke waktu, titik data ini tidak hilang sepenuhnya. Hal ini berlaku terlepas dari periode EMA yang ditentukan. Efek data yang lebih lama berkurang dengan cepat untuk EMA yang lebih pendek daripada yang lebih panjang tapi, sekali lagi, efek ini tidak pernah benar-benar hilang.
   • Contoh
     Anda dapat melihat dari diagram di bawah ini perbedaan antara SMA (biru) dan EMA (hijau) yang dihitung selama periode 20 hari.
     

Konvergensi-Divergensi Rata-Rata Bergerak (Moving Average Convergence-Divergence/ MACD).

Indikator konvergensi-divergensi rata-rata bergerak (MACD) digunakan untuk menentukan kecenderungan dalam momentum.

• Perhitungan
  MACD dihitung dengan mengurangkan rata-rata bergerak eksponensial (EMA) lebih panjang dari rata-rata bergerak eksponensial lebih pendek. Nilai-nilai yang paling umum digunakan untuk menghitung MACD adalah rata-rata bergerak eksponensial 12 hari dan 26 hari.
  Berdasarkan perbedaan ini, rata-rata bergerak 9 periode dihitung, yang dinamakan "signal line" (garis sinyal).
  MACD = [rata-rata bergerak 12 hari - rata-rata bergerak 26 hari] > Indikator Terbobot Eksponensial
  Garis Sinyal = Rata-Rata Bergerak (MACD) > Indikator Terbobot Rata-Rata
• Interpretasi
  Karena pemulusan eksponensial, Indikator MACD akan lebih cepat untuk melacak perubahan harga terbaru daripada garis sinyal. Oleh karena itu,
  Ketika MACD berpotongan dengan LINE SIGNAL (GARIS SINYAL): rata-rata bergerak lebih cepat (12 hari) lebih tinggi daripada laju perubahan untuk rata-rata bergerak lebih lambat (26 hari). Hal ini biasanya sinyal bullish, menunjukkan harga kemungkinan akan mengalami momentum kenaikan.
  Sebaliknya, ketika MACD berada di bawah LINE SIGNAL (GARIS SINYAL): itu adalah sinyal bearish, kemungkinan meramalkan pembalikan tertunda.
• Contoh MACD
  Anda dapat melihat dari diagram contoh MACD di bawah ini. Indikator MACD diwakili dalam warna hijau dan Signal Line (Garis Sinyal) dalam warna Biru.
  

Pita Bollinger (Bollinger Bands)

Pita Bollinger dikembangkan oleh John Bollinger pada awal tahun 1980-an. Pita ini digunakan untuk mengidentifikasi harga tertinggi atau terendah. Bollinger mengenali kebutuhan untuk pita perdagangan adaptif dinamis, yang jaraknya bervariasi berdasarkan pada volatilitas harga. Selama periode volatilitas tinggi, pita Bollinger melebar menjadi lebih toleran. Selama periode volatilitas rendah, pita ini menyempit untuk membatasi harga.

• Perhitungan
  Pita Bollinger terdiri dari serangkaian tiga kurva yang digambar dalam kaitannya dengan harga:
  Pita tengah mencerminkan kecenderungan jangka menengah. Rata-rata bergerak sederhana (SMA) 20 hari biasanya melayani tujuan ini.
  Pita atas sama dengan pita tengah, tetapi digeser ke atas sebesar dua simpangan baku, rumus yang mengukur volatilitas, menunjukkan bagaimana harga dapat bervariasi dari nilai sebenarnya
  Pita bawah sama seperti pita tengah, tetapi digeser ke bawah sebesar dua simpangan baku untuk menyesuaikan volatilitas pasar.
  Pita Bollinger memperlihatkan Bandwidth (lebar pita), ukuran relatif lebar pita, dan ukuran di mana harga terakhir berada dalam kaitannya dengan pita tersebut.
  Pita Bollinger Bawah = SMA - 2 simpangan baku.
  Pita Bollinger Atas = SMA + 2 simpangan baku.
  Pita Bollinger Tengah = rata-rata bergerak sederhana (SMA) 20 hari
• Interpretasi
  Peluang penembusan harga yang tajam meningkat ketika lebar pita menyempit.
  Ketika harga terus menyentuh pita Bollinger atas, harga dianggap dibeli secara berlebihan (overbought), memicu sinyal jual.
  Sebaliknya, ketika harga terus menyentuh batas bawah, harga dianggap dijual secara berlebihan (oversold), memicu sinyal beli.
• Contoh Pita Bollinger
  Anda dapat melihat Pita Bollinger Indeks S&P 500, yang diwakili dalam warna hijau dari diagram di bawah ini.
  

Sistem Parabola, Berhenti dan Berbalik (The Parabolic System, Stop-and-Reverse/SAR)

Sistem SAR parabola adalah alat bantu efektif investor yang pada awalnya dirancang oleh J. Welles Wilder untuk mengimbangi kegagalan sistem pembuntutan kecenderungan lainnya.

• Deskripsi
  SAR Parabola adalah sistem perdagangan yang menghitung berhenti-rugi penjejak batas (trailing "stop-losses") di pasar yang memiliki kecenderungan. Diagram titik-titik ini mengikuti pergerakan harga dalam bentuk garis putus-putus, yang cenderung mengikuti jalur parabola.
• Interpretasi
  Ketika parabola mengikuti di bawah harga, itu memberikan sinyal beli.
  Ketika parabola muncul di atas harga, itu menunjukkan sinyal jual atau posisi jual (going short).
  Titik berhenti-rugi ("stop-loss") mengatur tingkat untuk berhenti-rugi penjejak batas (trailing stop-loss) yang direkomendasikan untuk posisi itu. Dalam kecenderungan bullish, posisi beli (long) harus ditetapkan dengan trailing stop (perintah berhenti yang mengikuti kecenderungan pergerakan harga yang berlaku) yang akan naik setiap hari sampai diaktifkan oleh turunnya harga ke tingkat berhenti. Dalam kecenderungan bearish, posisi jual (short) dapat dibentuk dengan trailing stop (perintah berhenti yang mengikuti kecenderungan pergerakan harga yang berlaku) yang akan bergerak turun setiap hari sampai diaktifkan oleh kenaikan harga ke tingkat berhenti.
  Sistem parabola dianggap berfungsi dengan paling baik selama periode yang memiliki kecenderungan. Ini membantu pedagang menangkap kecenderungan baru secara relatif dini. Jika kecenderungan baru gagal, parabola beralih dengan cepat dari satu sisi harga ke sisi yang lain, sehingga menghasilkan sinyal berhenti dan berbalik, menunjukkan ketika pedagang harus menutup posisinya atau membuka posisi berlawanan ketika peralihan ini terjadi.
• Contoh studi parabola SAR
  Anda dapat melihat Sistem Parabola yang diterapkan pada pasangan USDJPY dari diagram di bawah ini dalam warna hijau.
  

Indeks Kekuatan Relatif (Relative Strength Index/RSI)

RSI dikembangkan oleh J. Welles Wilder sebagai sistem untuk memberikan sinyal beli dan jual aktual dalam pasar yang terus berubah.

• Definisi
  RSI didasarkan pada perbedaan antara rata-rata harga penutupan pada hari kecenderungan harga naik vs rata-rata harga penutupan pada hari kecenderungan harga turun, diamati selama periode 14 hari. Informasi tersebut kemudian diubah menjadi nilai yang berkisar dari 0 sampai 100.
  Ketika keuntungan rata-rata lebih besar daripada kerugian rata-rata, RSI naik, dan ketika kerugian rata-rata lebih besar daripada keuntungan rata-rata, RSI turun.
• Interpretasi
  RSI biasanya digunakan untuk mengonfirmasi kecenderungan yang ada. Kecenderungan naik dikonfirmasi ketika RSI berada di atas 50 dan kecenderungan turun ketika RSI berada di bawah 50.
  Hal ini juga menunjukkan situasi ketika pasar dibeli secara berlebihan (overbought) atau dijual secara berlebihan (oversold) dengan memantau tingkat tertentu (biasanya "30" dan "70") yang memperingatkan pembalikan yang akan datang.
  Kondisi dibeli secara berlebihan/overbought (RSI di atas 70) berarti bahwa hampir tidak ada pembeli yang tersisa di pasar, dan oleh karena itu harga lebih cenderung menurun karena mereka yang sebelumnya membeli sekarang akan mengambil keuntungan dengan menjual.
  Kondisi dijual secara berlebihan/oversold (RSI di bawah 30) adalah tepat kebalikannya.
• Contoh RSI
  Anda dapat melihat dalam warna merah diagram Indeks Kekuatan Relatif pasangan GBPUSD di bawah ini.